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动态多因子模型:基于因子择X2Xp的结果,我们分别考察了三种efvT子配权方法,包括风险因子权76i1调整法、历史IC权重调整法和风险平价权重调整法,并指出9unf不同配权方法最优的适用环境nTwb从合成因子的IC_IR表现来看均显著超越等权合成因子,Nwb9其是2015年之后动态多因子模型的优势逐步显现,15-17年连续三年相对静态模型的超额收益分别达到42.21%,19.7%和22.15%。
并且,追加PjkP资后获得的IGgO益,还可以woyX来再次追加h46D资AObm